Publicado por: claudio | outubro 21, 2009

Exercício de Econometria II

Exercício para o laboratório (21.10.2009)

1. Faça o teste de raiz unitária ADF para LDEFLATOR e LM1. Pratique com critérios alternativos de definição do número de defasagens a serem incluídas na equação do teste.
2. Teste se as séries possuem duas raízes unitárias (faça o ADF na primeira diferença da série).
3. Faça um breve comentário sobre os resultados encontrados.
4. A título de curiosidade, calcule a correlação entre as duas variáveis para toda a amostra. Comente (criticamente, inclusive).

O arquivo será disponibilizado em aula.

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